теория вероятности.случайная последовательность.

[Гость]

Орлянка. Пошаговый {+1,-1}-процесс (выигрыш/проигрыш) является бернуллиевским процессом. Процесс, описывающий суммарный выигрыш с начального момента - это случайное блуждание, порожденное этим бернуллиевским процессом. Поэтому можно сказать, что расчеты вероятностей всех событий этого блуждания основываются на процессе с независимыми испытаниями (расчеты по Бернулли).
Поскольку значение СП-блуждания есть сумма одинаково распределенных СВ, то при большом числе шагов в соответствии с ЦПТ его распределение приближается к гауссовскому.
Обосновано ли далее пользоваться гауссовской аппроксимацией или же гауссовское распределение свертывать с {+1,-1}-равновероятным? - Определитесь для какого процесса вы рассчитываете - для нового (старый забыли) или продолжается процесс с тем же начальным моментом. Тут все очевидно - если процесс продолжается, то использование аппроксимации по Гауссу не менее обосновано, чем и ранее.

итак если я рассчитываю для нового (старый забыли) процесса гауссовское распределение свертывать с {+1,-1}-равновероятным-это как подскажите пожалуйста!

если процесс продолжается с тем же начальным моментом, то использование аппроксимации по Гауссу -это как подскажите пожалуйста!


как видите я слышал звон да не знаю где он! помогите пожалуйста!